アドバイザリー
Financial Services Risk Management(FSRM)

金融サービス・リスク・マネジメント

金融機関がビジネスを展開するうえで、金融規制への対応やリスク管理の高度化は常に課題として認識されていますが、近年の金融規制は、グローバルベースで進展していたバーゼル規制の最終化が遅れ、各国当局の姿勢もさまざまなものとなっています。一方、リスク管理においては、財務リスクに加えて非財務リスクに対する関心が高まり、その管理の高度化が喫緊の課題となっています。
こうした課題の解決のために、これまでの豊富な実績、専門家による知見、EYのグローバルFSRMネットワークが有する事例や知的資産を活用することによって、幅広いご要望に応えるサービスを提供いたします。

例えばこんな課題にお応えします

グローバル規制動向や国内規制動向に加え、他行動向などを踏まえ金融規制に迅速に対応、規制相互間の相互関係などを把握し、コスト低減を図りながら、規制対応を効率的に推進していきたい。
ガバナンス強化という観点から、経営管理体制のみならず、データ品質の高度化のためのデータガバナンス強化やリスク管理高度化のためのモデルガバナンス強化を図りたい。
具体的には、オペレーショナルリスクとコンダクトリスクを勘案した、コンプライアンスリスクの整理と非財務リスク管理 体制の見直しなど従来の財務リスクに加えて、非財務リスク管理・非財務リスクのリスクアペタイトフレームワークの高度化を図りたい。
内部監査部門実施の観点から、リソース不足を補いたい。また、専門的な観点から経営に資する提言を行うため、外部の専門家の有効活用を図りたい。

主なサービス内容

バーゼル規制対応 変化し続ける規制動向に係る情報収集や規制要件の整理から、業務・システムの整備(ガバナンス整備、業務・システム要件定義、ユーザー受入検証、プロジェクト管理等)まで一貫して支援いたします。
OTCデリバティブ 国内外の規制に基づく、証拠金規制対応支援やステイ対応支援、CVA・XVAに関する態勢整備支援、ボルカールール対応支援、MiFID II対応支援、UTI対応支援など、幅広いサービスを提供いたします。
ストレステスト 近年重要性が飛躍的に高まっているストレステストにつき、取組みが進んでいる米国や欧州での規制や、実務の状況も踏まえ、ストレステストに係るガバナンス・内部統制からシナリオ構築等のアプローチ、流動性ストレステスト、資本等充実度評価等を支援いたします。
再建・破綻処理計画(RRP) 再建・破綻処理計画やプレイブック、ストレステストの高度化、業務継続性やシェアードサービスに係る態勢整備、Solvent Wind-downなど国内外の当局の関心の高い分野について、EYの海外オフィスと共同して、実効性の高いソリューションを提供いたします。
オペレーショナル・リスク RCSA(リスクとコントロールの自己評価)プロセスや、内部損失データ(事故情報等)収集分析管理、オペレーショナルリスク計量化(内部モデル)に関する整備・高度化、また、重要性が増してきている サイバーリスク管理・風評リスク管理について支援いたします。
データガバナンス 規制や内部管理に求められるデータ品質アペタイトの設定、重要なデータ項目の選定、データ辞書・データフロー等の文書整備、データ品質の分析・検証、文書の維持・更新に係る各種ツールの導入等を支援いたします。
モデルガバナンス 米国のSR11-7(OCC2011-12)や、SR15-18などに基づく先進的な金融機関の取組みを踏まえ、モデルの開発・導入、利用、検証など幅広い観点から、金融機関の利用するさまざまなモデルをカバー する、適切な態勢整備を支援いたします。
数理分析業務(保険数理業務除く) 市場、信用、オペレーショナルリスク、および、それらの統合リスク、ストレステストに関し、モデル改良、パラメータ推計業務、コード解析およびバリデーションサービスを提供いたします。
セクター・コンプライアンス (銀行・証券、保険、ウェルス& アセットマネジメント) 規制と不可分な金融業界において、各業態の特性を踏まえつつ、免許・登録等申請から行政処分対応にわたるまでの支援を提供いたします。また、金融規制の国際的動向や平成28年銀行法改正も踏まえつつ、グローバル・グループガバナンスの構築を支援いたします。
コンダクト・リスク 新たな課題である「コンダクトリスク」(業務上の不適切な判断・振舞いが、金融機関自身、市場または顧客・相手方に対し望ましくない影響を与えるリスク)について、国内外の動向調査、オペレーショナル リスクや法令等遵守との関係の整理、管理態勢構築など支援いたします。
アンチ・マネー・ ローンダリング(AML) 金融機関のAML等に関しては、国内規制(犯収法等)に加え、米国規制等の国際基準に準拠したリスク評価の実施、KYC、CDDや取引モニタリングの効率化・高度化、研修、内部監査などの支援サービスを提供いたします。
内部監査(IA) 金融機関では、コーポレートガバナンス強化の一環として、内部監査態勢の整備・強化の必要性が一層叫ばれています。そのような中、EYでは最先端のノウハウとリーディングプラクティスに基づいた、高品質の内部監査高度化支援、外部品質評価、コソース・アウトソーシングサービスを提供いたします。